9-1. 수익률을 극대화하는 최적배팅은?(그리고 켈리공식에 대하여)

아... 감사합니다.^^

생각해본적이 없는 엄청난 질문을 받았네요. 이런 고민을 할수 있게 해주셔서 제가 감사합니다.^^
고민을 해봤지만 여기에 대한 답변이 현재의 제 능력으로 불가능 합니다. 생각보다 맗이 복잡할것 같습니다. 공부해 알게 되면 다시 답변을 달도록 하겠습니다.

세종목 합이 42% 면 되죠. 수학 공식은 종목을 모르잖아요. 단 세 종목을 승률, 손절률이 동일하다는 전제에서요.

따로 특별히 배운건 아니고 필요한 부분은ㅅ 여기저기서 찾았습니다. ^^

@@user-dq2ls3tx8r 대단하시군요. 리스펙 합니다.

순서가 무작위로 나오더라도 나오는 비중이 같다면 결과는 같습니다.

잔고도 털리고 멘탈도 털릴거 같은데 ㅋㅋ

정확한 지적입니다. 이를 변동폭이 적고 고정값에 가깝게 만든다면 저 공식이 성립하지만, 그렇지 못한경우 공식이 성립하지 못하지요..
결국 자신의 수익률에 대한 객관적인 고정값에 가깝게 변독폭을 좁힌다면 파라다이스.... 반대의 경우 .... 저처럼.... 모두 화이팅입니다.

그러게요. 반을 남겨두고 반만 베팅하는게 포인트인데 엑셀값이 이상하네요

그러게요 저도 영상보는 내내 이상하다 생각하면서 봤는데 다들 감사하다 좋은정보 감사하다 댓글만 있어서 제가 헤깔린건가 하고 있었는데ㅋㅋ

50%배팅이니 60%수익이 나도 수익률이 총 원금대비에 절반인 30%입니다.

50%배팅이니 60%수익이 나도 수익률이 총 원금대비에 절반인 30%입니다.

50%배팅이니 60%수익이 나도 수익률이 총 원금대비에 절반인 30%입니다.

재미있는 연구 잘봤습니다. 저도 몇몇 질문이 있어서 메일 보냈습니다.

일정금액이 아닌 총자산의 일정비율 같은걸 본게 맞냐?

그말이 아닌거 같은디요? 내가 투자 할려는 전체 시드 중에서 한번 배팅할때 몇퍼센트 비율로 배팅해야 최대의 수익이 나오는지에 대한 영상일건데요 그리고 한 종목에 일정금액으로 적립식투자로는 복리효과를 누릴수가 없죠 사고팔고 사고팔고 해서 수익이 날때마다 그 담 배팅때 원래 시드에 수익을 더해서 재투자 했을때 복리효과를 누릴수 있죠 그리고 장기적으로 우상향하는 종목은 내가 투자하고 있는 현재 상황에서는 알수가 없죠 그때까지 가봐야 아는 일

맞습니다. 50%배팅이니 60%수익이 나도 수익률이 총 원금대비에 절반인 30%입니다.

계좌에 200만원 있는데 100만원 넣어서 60%수익나면 60만원 수익이고 이것은 계좌수익률로치면 30%수익이 됩니다.

@@user-dq2ls3tx8r 왜 투자하지 않은 자산이 수익률에 포함이 되나요?
A가 200 있는데 100은 남겨두고 나머지 금액으로 끊임없이 반복 투자하면 결국 투자금 100은 0에 수렴하고 투자하지 않았던 100만 남는 거 잖아요?
근데 왜 그게 수익률이 달라지는지 몰겠습니다

1000원중 500원을 배팅하여 60% 수익나면 300원수익이어서 800원이되고 배팅하지 않은 500원이 더해지면 1300원이 됩니다.
그다음에 1300원에서 절반인 650원을 배팅하여 40% 손실나면 260원 손실이어서 390원이 됩니다. 배팅하지 않았던 650원에 390원을 더하면 1040원이됩니다.
종합해 보면 1000원이 1300원이 되고 다시 1040원이 되었습니다.
이것은 매번 전체를 배팅 해서 30%이익 20%손실 난 것과 결과가 같아집니다.
60%와 -40%게임에서 매번 가지고 있는 전체 자산의 절반만 배팅하면 30%와 -20%로 바뀌게 됩니다.
그리고 이렇게 하면 자산이 지속적으로 늘어납니다.

나무 위키에서 확인하였습니다.
아래 링크 걸어둡니다.
켈리 방정식 - 나무위키
- naver.me/5Rcs7Wza
링크들어가면 3개 공식이 나옵니다.
1. 일반적인 공식 : 영상에서 얘기한 2번째. 공식입니다. 항상 사용가능 공식입니다.
2. 손실일때손실률100%일때만 사용가능한공식 : 영상에서 얘기한 첫번째 공식입니다. 이 공식이 인터넷어서 잘 검색되며 손실률이 100%가 아닌 경우에도 너무 무분별하게 잘못 사용되고 있습니다.
3. 얻는금액과 잃는금액이 같을때만 사용할수 있는공식 : 영상에서는 다루지 않았습니다.

@@user-dq2ls3tx8r 감사합니다

최적배팅비율을 찾아서 배팅하라는 말입니다. 배팅금액은 항상 500이아닌 배팅당시의 계좌자산에 최적배팅비율을 곱한금액입니다.

-16.5만 반복하다가 쪽박찰수도 있는게 주식임 저공식은 기대값이 플러스란 전제인데 주식에 절대플러스는 없음

따면60먹고 꼴면40잃는다는 전제인데 그런 주식이나 도박은 이세상에 없음 모든 주식 도박은 따면 45먹고 꼴면50꼴음 5는 어디갔냐고? 증권거래소나 도박하우스는 땅파서 장사함?

넵 맞습니다^^

확률은 변경하지 않았습니다. 영상을 보시면 투자금을 반으로 낮춘다면 계좌 수익률이 반으로 낮아집니다. 이 방법을 사용하였습니다. ^^

항상 가지고 있는 전체 자산에서 절반을 배팅하는 것입니다. 순차적으로 계산하셔야 합니다.
전체 배팅이 1000원이 542원이 되었다고해서, 절반배팅은 그것의 절반인 271원이 되지는 않습니다.
다음 과정을 밟으시면 이해하실 수 있습니다.
1000원중 500원을 배팅하여 60% 수익나면 300원수익이어서 800원이되고 배팅하지 않은 500원이 더해지면 1300원이 됩니다.
그다음에 1300원에서 절반인 650원을 배팅하여 40% 손실나면 260원 손실이어서 390원이 됩니다. 배팅하지 않았던 650원에 390원을 더하면 1040원이됩니다.
종합해 보면 1000원이 1300원이 되고 다시 1040원이 되었습니다.
이것은 매번 전체를 배팅 해서 30%이익 20%손실 난 것과 결과가 같아집니다.
60%와 -40%게임에서 매번 가지고 있는 전체 자산의 절반만 배팅하면 30%와 -20%로 바뀌게 됩니다.
그리고 이렇게 하면 자산이 지속적으로 늘어납니다.

buy and hold가 아니라 매 회 투자비율을 50:50으로 리밸런싱하는 개념이군요. 이해했습니다. 감사합니다.

예를들어 60%승률이면 6번수익나고 4번손실 납니다. 수익일때 수익률 60%손일일때 손실률 30%라면 실제로 6번수익나고 4번 손실났을때 계좌가 어떻게 되는지를 구하는 식은 다음과 같습니다.
(1+0.6*베팅비율)^6*(1-0.3*배팅비율)^4
그런데 엑셀에서는 수익횟수나 손실횟수인 6이나 4를 쓰지않고 승률인 0.6과 0.4를 쓰는방식으로 승률이나 패배확률을 넣었습니다.
10번 투자했을때 6번 수익 4번 손실은 1번 투자했을때 0.6번 수익 0.4번 손실이라고 할수도 있기때문입니다. 즉 횟수대신 승률을 써도 계산값은 달라지나 최적배팅비율은 같은값이 도출됩니다.

@@user-dq2ls3tx8r 친절한 답변 감사합니다^^

승률이 다른거는 21분30초 쯤에나오긴 하고요. 지그제그 나오는 그래프를 승률이 다른거로 설명해잘라는 것인가요? 가능은 하나 복잡해져서 영상을 찍으며 제가 독자들을 이해시킬 자신이 없습니다.

​@@user-dq2ls3tx8r 아하 제가 이길확률50 질확률50 고정인걸로 알았어요
답변 감사합니다!😊

이말이 맞음

네 정확하게. 맞습니다.

이게 맞는 것 같습니다.

와 다 필요없고 이 분이 정확하다!

배팅금액을 조절하면 계좌의 변동성 또한 조절됩니다. 매번 계좌금액의 50%배팅하면 계좌의 변동성또한 50%로 줄어듭니다.
100만원중 절반인 50만원 배팅후 60%수익이면 30 만원수익입니다. 계좌금액은 130만원이됨
이제 130만원중 절반인 65만원 배팅후 40%손실이면 26만원 손실입니다. 계좌금액은 104만윈이됩니다.
130만원이 된후 104만원이 되었습니다. 이것은 30%수익나고 20%손실난것과 정확하게 일치합니다. 변동성 또한 정확하게 절반으로 감소하게 됨을 알수있습니다^^

중간 과정없이 설명되서 오해가 된건가요?